老師，A公司持有甲股票，它的貝塔系數(shù)是1.2，市場上所有的股票平均風(fēng)險收益率為6%，無風(fēng)險收益率為5%，則此股票的必要收益率為12.2%，這是判斷題是對還是錯的？怎么區(qū)分題里面說的是RM還是 RM減RF

資本定價模型：R=Rf+B(Rm-Rf），這里必要收益率=無風(fēng)險收益率+市場收益與無風(fēng)險收益率之差的貝塔系數(shù)倍。這里面市場風(fēng)險是系統(tǒng)風(fēng)險與非系統(tǒng)風(fēng)險之和嗎還是整體風(fēng)險，怎么理解？

如果無風(fēng)險收益率提高，則市場上所有資產(chǎn)的必要收益率均提高。為啥是對的呢 資本資產(chǎn)定價模型：R=Rf+B*（Rm-Rf） 無風(fēng)險收益率提高，市場組合收益率不變，風(fēng)險溢酬會降低，如果降低成負(fù)數(shù)，那么必要收益率怎么就一定是提高呢？

甲公司持有A、B兩種證券構(gòu)成的投資組合，假定資本資產(chǎn)定價模型成立。其中A證券的必要收益率為21%、β系數(shù)為1.6;B證券的必要收益率為30%，β系數(shù)為2.5。公司擬將C證券加入投資組合以降低投資風(fēng)險，A、B、C三種證券的投資比重設(shè)定為2.5:1:15，并使得投資組合的β系數(shù)為1.75。要求：(1)計算無風(fēng)險收益率和市場組合的風(fēng)險收益率不會算第一步無風(fēng)險收益率+1.6*市場組合的風(fēng)險收益率＝21%

3. 已知無風(fēng)險利率為5%,市場組合的風(fēng)險收益率為10%,某項資產(chǎn)的β系數(shù)為2,則下列說法正確的是( ) A.該資產(chǎn)的風(fēng)險小于市場風(fēng)險 B.該資產(chǎn)的風(fēng)險等于市場風(fēng)險 C.該資產(chǎn)的必要收益率為15% D.該資產(chǎn)所包含的系統(tǒng)風(fēng)險大于市場組合的風(fēng)險 這道題咋做老師