某投資組合的風(fēng)險收益率為10%，市場組合的平均收益率為12%，無風(fēng)險收益率為8%，則該投資組合的β系數(shù)為多少？ 老師，這個市場組合的平均收益率是不是必要報酬率

關(guān)于單項資產(chǎn)的β系數(shù)，下列說法中正確的有（） A.表示單項資產(chǎn)收益率的變動受市場平均收益率變動的影響程度 B.取決于該項資產(chǎn)收益率和市場資產(chǎn)組合收益率的相關(guān)系數(shù)、該項資產(chǎn)收益率的標(biāo)準(zhǔn)差和市場組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差 C.當(dāng)β<1時，說明其所含的系統(tǒng)風(fēng)險小于市場組合的風(fēng)險 D.當(dāng)β=1時，說明如果市場平均收益率增加1%,那么該資產(chǎn)的收益率也相應(yīng)增加1% E.當(dāng)β系數(shù)為0時，表明該資產(chǎn)沒有風(fēng)險 不明白為什么D是對的，貝塔系數(shù)不是還有相關(guān)系數(shù)的影響，難道=1，就跟市場收益同步增減？

老師你好：請問這一題 ：已知無風(fēng)險利率為5%,市場組合的風(fēng)險收益率為10%,某項資產(chǎn)的β系數(shù)為2,，為什么答案是5%+2×10%=25%,而不是5%+2×（10%-5%）

3. 已知無風(fēng)險利率為5%,市場組合的風(fēng)險收益率為10%,某項資產(chǎn)的β系數(shù)為2,則下列說法正確的是( ) A.該資產(chǎn)的風(fēng)險小于市場風(fēng)險 B.該資產(chǎn)的風(fēng)險等于市場風(fēng)險 C.該資產(chǎn)的必要收益率為15% D.該資產(chǎn)所包含的系統(tǒng)風(fēng)險大于市場組合的風(fēng)險 這道題咋做老師

假設(shè)當(dāng)前無風(fēng)險收益率為5%,市場投資組合收益率為16%,市場投資組合收益的標(biāo)準(zhǔn)差為15%;某公司股票收益率的標(biāo)準(zhǔn)差為30%,股票收益率與市場投資組合收益率的相關(guān)系數(shù)為0.75,則該股票的風(fēng)險溢價為()。A.21.5%B.20%C.22.5%D.18%