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貝塔系數(shù)的定義就是市場變動A，這個資產(chǎn)就變動A*貝塔貝塔系數(shù)跟相關(guān)系數(shù)有關(guān)，但這里直接告訴你了貝塔系數(shù)等于1，相當(dāng)于就考慮過了

2021-09-24

您好，解答如下組合的貝塔系數(shù)=單項資產(chǎn)貝塔系數(shù)*該項資產(chǎn)在組合的占比的累加 2.5/（2.5+1+1.5）資產(chǎn)的占比，1.6是貝塔系數(shù)，同理其他的資產(chǎn)

2024-01-18

相關(guān)系數(shù)為0～1之間，隨著正相關(guān)程度的提高，分散風(fēng)險的程度逐漸減少。相關(guān)系數(shù)為-1～0之間，隨著負(fù)相關(guān)程度的提高，分散風(fēng)險的程度逐漸增大。

2023-12-11

同學(xué)你好 ① 計算三個項目的標(biāo)準(zhǔn)離差 EA=20%×0.2＋10%×0.5＋5%×0.3=10.5% EB=30%×0.2＋10%×0.5-5%×0.3=9.5% EC=40%×0.2＋5%×0.5-10%×0.3=7.5%??② 計算三個項目的標(biāo)準(zhǔn)離差率 VA=5.22%/10.5%=0.50 VB=12.13%/9.5%=1.28 VC=17.5%/7.5%=2.33 應(yīng)選擇AB兩項目進行組合。 (2) AB投資組合的預(yù)期收益率=10.5%×50%＋9.5%×50%=10% AB投資組合的標(biāo)準(zhǔn)離差??(3) 10%=4%＋β×(8%-4%) β=1.5

2023-03-13

判斷對錯 11、兩種完全正相關(guān)的股票形成的股票組合不能抵消任何風(fēng)險(對)。 12、在無風(fēng)險報酬率不變的情況下，值越高，投資者要求的必要報酬率越高（該題干不全） 13、當(dāng)兩種投資完全正相關(guān)時，他們的相關(guān)系數(shù)為1。答案：對 14、證券市場線(SML)越陡直，投資者越規(guī)避風(fēng)險。答案：對 15、某股票的=1.說明該股票的市場風(fēng)險等于股票市場的平均風(fēng)險（該題干不全） 16、兩種證券正相關(guān)的程度越小.其組合產(chǎn)生的風(fēng)險分散效應(yīng)就越大答案：對 17、若甲的期望值高于乙的期望值，且甲的標(biāo)準(zhǔn)離差小于乙的標(biāo)準(zhǔn)離差，甲的風(fēng)險小，應(yīng)選擇甲方案答案：錯標(biāo)準(zhǔn)離差不能處理期望值不同的情況 18、貝塔系數(shù)只反映市場風(fēng)險，標(biāo)準(zhǔn)差不僅反映市場風(fēng)險，還反映公司特有風(fēng)險。答案：對 19、風(fēng)險與收益是對等的。風(fēng)險越大，獲得高收益的機會越多，期望的收益率也就越高。答案：對 20、在風(fēng)險分散過程中，隨著資產(chǎn)組合中資產(chǎn)數(shù)日的增加，分散風(fēng)險的效應(yīng)會越來越明顯。答案：錯（效應(yīng)會越來越弱）

2024-11-03