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演示賬套

甲公司持有A、B兩種證券構(gòu)成的投資組合，假定資本資產(chǎn)定價模型成立。其中A證券的必要收益率為21%、&beta;系數(shù)為1.6;B證券的必要收益率為30%，&beta;系數(shù)為2.5。公司擬將C證券加入投資組合以降低投資風險，A、B、C三種證券的投資比重設(shè)定為2.5:1:15，并使得投資組合的&beta;系數(shù)為1.75。要求：(1)計算無風險收益率和市場組合的風險收益率不會算第一步無風險收益率+1.6*市場組合的風險收益率＝21%

2022-03-28 23:54

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2022-03-29 00:26

你好，利用資本資產(chǎn)定價模型rs=Rf+β×(Rm-Rf) 利用AB證券建立方程組，可以求出無風險收益率rf 21%=rf+1.16*(Rm-Rf)，30%=rf+2.5*(Rm-Rf) 利用上式組合可以求出rf,(Rm-Rf)

2022-03-29

你好，利用資本資產(chǎn)定價模型rs=Rf+β×(Rm-Rf) 利用AB證券建立方程組，可以求出無風險收益率rf 21%=rf+1.16*(Rm-Rf)，30%=rf+2.5*(Rm-Rf)

2022-03-29

同學(xué)你好無風險收益率+1.6×市場組合的風險收益率=21% 無風險收益率+2.5×市場組合的風險收益率=30% 解得：無風險收益率=5%，市場組合的風險收益率=10%

2022-08-10

同學(xué)，你好這題可以根據(jù)AB的數(shù)據(jù)，用資本資產(chǎn)定價模型列一個方程組，求的無風險利率和市場組合利率用投資組合貝塔系數(shù)求的C的貝塔系數(shù)

2022-08-05

你好，稍等，我馬上計算

2024-12-19

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