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演示賬套

Q

如果無風(fēng)險(xiǎn)收益率提高，則市場上所有資產(chǎn)的必要收益率均提高。為啥是對的呢資本資產(chǎn)定價(jià)模型：R=Rf+B*（Rm-Rf）無風(fēng)險(xiǎn)收益率提高，市場組合收益率不變，風(fēng)險(xiǎn)溢酬會(huì)降低，如果降低成負(fù)數(shù)，那么必要收益率怎么就一定是提高呢？

2021-12-23 13:44

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2021-12-23 13:49

同學(xué)，你好資本資產(chǎn)定價(jià)模型：R=Rf? β*（Rm-Rf）市場組合必要收益率=無風(fēng)險(xiǎn)收益率? 系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)收益率，顯然無風(fēng)險(xiǎn)收益率提高，市場系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)收益率不變，市場必要收益率提高

快賬用戶4633 追問 2021-12-23 17:21

貝塔系數(shù)不變，市場平均收益率不變，風(fēng)險(xiǎn)溢酬會(huì)因?yàn)闊o風(fēng)險(xiǎn)收益率改變而改變的吖

齊紅老師解答 2021-12-23 17:24

這里是市場組合必要收益率=Rf? β*（Rm-Rf）=Rf? 1*（Rm-Rf）=Rm=無風(fēng)險(xiǎn)收益率? 風(fēng)險(xiǎn)收益率

快賬用戶4633 追問 2021-12-23 17:35

明白了，謝謝老師

齊紅老師解答 2021-12-23 18:04

不客氣，希望能夠幫到你

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