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演示賬套

Q

老師，選擇A為啥是過了市場(chǎng)平均收益率？風(fēng)險(xiǎn)溢酬不是等于Rm-Rf嗎？我的理解是風(fēng)險(xiǎn)溢酬應(yīng)該低于市場(chǎng)平均收益率吧，Rm-Rf小于Rm才對(duì)吧

老師，選擇A為啥是過了市場(chǎng)平均收益率？風(fēng)險(xiǎn)溢酬不是等于Rm-Rf嗎？我的理解是風(fēng)險(xiǎn)溢酬應(yīng)該低于市場(chǎng)平均收益率吧，Rm-Rf小于Rm才對(duì)吧

2022-03-06 17:55

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2022-03-06 18:26

你好，學(xué)員，是的，你說的很對(duì)的，這個(gè)A說的不對(duì)，

快賬用戶2951 追問 2022-03-06 18:37

但是答案有A呢直播老是也說是對(duì)的

齊紅老師解答 2022-03-06 18:40

這個(gè)不對(duì)的，這個(gè)應(yīng)該是Rm-Rf，這個(gè)是超過無風(fēng)險(xiǎn)利率的

快賬用戶2951 追問 2022-03-06 19:30

好的我下次直播的時(shí)候再跟老師確認(rèn)一下

齊紅老師解答 2022-03-06 19:40

好的，學(xué)員，周末愉快

你好，學(xué)員，是的，你說的很對(duì)的，這個(gè)A說的不對(duì)，

2022-03-06

您好，市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)益酬就是這個(gè)市場(chǎng)上平均資產(chǎn)收益率超出無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的收益率的部分，是一個(gè)溢出來的概念，因?yàn)槎喑鲆徊糠诛L(fēng)險(xiǎn)來，所以多出一部分風(fēng)險(xiǎn)益酬

2022-01-17

同學(xué)，你好市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢酬也叫市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)收益率，是同一個(gè)概念

2023-06-20

你好β（rf-rm）并不直接指代市場(chǎng)組合風(fēng)險(xiǎn)，而是表示某項(xiàng)資產(chǎn)或資產(chǎn)組合相對(duì)于市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)

2024-12-25

同學(xué)，你好資本資產(chǎn)定價(jià)模型：R=Rf? β*（Rm-Rf）市場(chǎng)組合必要收益率=無風(fēng)險(xiǎn)收益率? 系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)收益率，顯然無風(fēng)險(xiǎn)收益率提高，市場(chǎng)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)收益率不變，市場(chǎng)必要收益率提高

2021-12-23

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