C選項(xiàng)證券市場(chǎng)線的斜率是rm-rf，也就是市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)收益率。如果說(shuō)厭惡風(fēng)險(xiǎn)的話，這個(gè)數(shù)應(yīng)該越來(lái)越小才對(duì)呀。還有d選項(xiàng)我不太明白，希望老師能夠詳細(xì)的解答

判斷對(duì)錯(cuò)11、兩種完全正相關(guān)的股票形成的股票組合不能抵消任何風(fēng)險(xiǎn)()。12、在無(wú)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率不變的情況下，值越高，投資者要求的必要報(bào)酬率越高13、當(dāng)兩種投資完全正相關(guān)時(shí)，他們的相關(guān)系數(shù)為1。14、證券市場(chǎng)線(SML)越陡直，投資者越規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。15、某股票的=1.說(shuō)明該股票的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等于股票市場(chǎng)的平均風(fēng)險(xiǎn)16、兩種證券正相關(guān)的程度越小.其組合產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)分散效應(yīng)就越大17、若甲的期望值高于乙的期望值，且甲的標(biāo)準(zhǔn)離差小于乙的標(biāo)準(zhǔn)離差，甲的風(fēng)險(xiǎn)小，應(yīng)選擇甲方案18、貝塔系數(shù)只反映市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，標(biāo)準(zhǔn)差不僅反映市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，還反映公司特有風(fēng)險(xiǎn)。19、風(fēng)險(xiǎn)與收益是對(duì)等的。風(fēng)險(xiǎn)越大，獲得高收益的機(jī)會(huì)越多，期望的收益率也就越高。20、在風(fēng)險(xiǎn)分散過(guò)程中，隨著資產(chǎn)組合中資產(chǎn)數(shù)日的增加，分散風(fēng)險(xiǎn)的效應(yīng)會(huì)越來(lái)越明顯。