21. 下列關(guān)于證券投資組合的說法中，正確的是（ ） A、證券組合投資要求補償?shù)娘L險只是市場風險，而不要求對可分散風險進行補償 B、證券組合投資要求補償?shù)娘L險只是可分散風險，而不要求對可分散風險進行補償 C、證券組合投資要求補償全部市場風險和可分散風險 D、證券組合投資要求補償部分市場風險和可分散風險

甲公司持有A、B兩種證券構(gòu)成的投資組合，假定資本資產(chǎn)定價模型成立。其中A證券的必要收益率為21%、β系數(shù)為1.6;B證券的必要收益率為30%，β系數(shù)為2.5。公司擬將C證券加入投資組合以降低投資風險，A、B、C三種證券的投資比重設定為2.5:1:15，并使得投資組合的β系數(shù)為1.75。要求：(1)計算無風險收益率和市場組合的風險收益率無風險收益率+1.6×市場組合的風險收益率=21%;這一步是怎么算出來的

甲公司持有A、B兩種證券構(gòu)成的投資組合，假定資本資產(chǎn)定價模型成立。其中A證券的必要收益率為21%、β系數(shù)為1.6;B證券的必要收益率為30%，β系數(shù)為2.5。公司擬將C證券加入投資組合以降低投資風險，A、B、C三種證券的投資比重設定為2.5:1:15，并使得投資組合的β系數(shù)為1.75。要求：(1)計算無風險收益率和市場組合的風險收益率不會算第一步無風險收益率+1.6*市場組合的風險收益率＝21%

甲公司持有A、B兩種證券構(gòu)成的投資組合，假定資本資產(chǎn)定價模型成立。其中A證券的必要收益率為21%，β系數(shù)為1. 6；B證券的必要收益率為30%，β系數(shù)為2.5。公司擬將C證券加入投資組合以降低投資風險，A、B、C三種證券的投資 比重設定為2.5∶1∶1.5，并使得投資組合的β系數(shù)為1.75。 要求： （1）計算無風險收益率和市場組合的風險收益率。 （2）計算C證券的β系數(shù)和必要收益率。 老師，請教一下這題解題思路

計算分析題1.甲公司持有A、B兩種證券構(gòu)成的投資組合，假定資本本資產(chǎn)定價模型成立。其中A證券的必要收益率為21%，β系數(shù)為1.6;B證券的必要收益率為30%，β系數(shù)為2.5。公司擬將C證券加入投資組合以降低投資風險,A、B、C三種證券的投資比重設定為2.5∶1:1.5，并使得投資組合的β系數(shù)為1.75。0088要求:(1)計算無風險收益率和市場組合的風險收益率。(2)計算C證券的β系數(shù)和必要收益率。(2021年卷卷Ⅱ)