一個1億美元的利率互換還有10個月到期，根據(jù)互換條款，將6個月期的LIBOR轉(zhuǎn)換為12%的年利率（按半年復(fù)利）在所有期限中，與6個月期LIBOR交換的競買價和競賣價的平均值當(dāng)期為每年10%（連續(xù)復(fù)利），兩個月前的LIBOR為每年9.6%。 （1）支付浮動利率一方當(dāng)前的互換價值是多少？ （2）支付固定利率一方當(dāng)前的互換價值是多少？ 謝謝老師

②進行轉(zhuǎn)股的最低要求是股價等于轉(zhuǎn)換價格10元，按照市盈率確定每股收益最低應(yīng)達(dá)到多少水平： 所以2022年基本每股收益=10/20=0.5（元/股），老師這里股數(shù)怎么算的 資料二：E公司2021年年末總股份為10億股，當(dāng)年實現(xiàn)凈利潤4億元，公司計劃投資一條新生產(chǎn)線，總投資額為8億元，經(jīng)過論證，該項目具有可行性。為了籌集新生產(chǎn)線的投資資金，財務(wù)部制定了兩個籌資方案供董事會選擇： 方案一：發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券8億元，每張面值100元，規(guī)定的轉(zhuǎn)換價格為每股10元，債券期限為5年，年利率為2.5%，可轉(zhuǎn)換日為自該可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)束之日（2022年1月25日）起滿1年后的第一個交易日（2023年1月25日）。 方案二：發(fā)行一般公司債券8億元，每張面值100元，債券期限為5年，年利率為5.5%。

19某機構(gòu)持有若干2019年5月7日到期,息票率為3.02%,每半年付息1次的國債A,2014年10月16日,其賣出了一份2014年12月到期的中金所5年期國債期貨合約,市場報價為95.222元,當(dāng)前國債A的報價為100.5529,市場各期限的無風(fēng)險年利率為4.5%(連續(xù)復(fù)利)。假設(shè)該機構(gòu)擬到期通過國債A進行交割,其轉(zhuǎn)換因子為1.0008,2014年12月12日TF1412結(jié)算價為94.686元,求:(1)該機構(gòu)實際應(yīng)收到的現(xiàn)金為多少?(2)假設(shè)當(dāng)前國債A是最合算的交割債券,則該期貨當(dāng)前的理論報價為多少?

19某機構(gòu)持有若干2019年5月7日到期,息票率為3.02%,每半年付息1次的國債A,2014年10月16日,其賣出了一份2014年12月到期的中金所5年期國債期貨合約,市場報價為95.222元,當(dāng)前國債A的報價為100.5529,市場各期限的無風(fēng)險年利率為4.5%(連續(xù)復(fù)利)。假設(shè)該機構(gòu)擬到期通過國債A進行交割,其轉(zhuǎn)換因子為1.0008,2014年12月12日TF1412結(jié)算價為94.686元,求:(1)該機構(gòu)實際應(yīng)收到的現(xiàn)金為多少?(2)假設(shè)當(dāng)前國債A是最合算的交割債券,則該期貨當(dāng)前的理論報價為多少?

假設(shè)在一筆利率互換協(xié)議中,某一金融機構(gòu)支付3個月期的SHIBOR,同時收取.8%的年利率(3個月計一次復(fù)利),名義本金為1億元人民幣。互換還有9個月的期限。目前3個月、6個月和9個月的SHIBOR(連續(xù)復(fù)利)分別為4.8%、5%和5.1%。試計算此筆利率互換對該金融機構(gòu)的價值。為什么浮動利率價值為10000萬元