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學(xué)員你好，標(biāo)準(zhǔn)差、方差都是衡量風(fēng)險的

2022-01-14

正在解答下，請稍等

2022-01-14

資產(chǎn) A 和資產(chǎn) B 投資組合預(yù)期收益率的標(biāo)準(zhǔn)差＝（A 預(yù)期收益率的方差×A 的比重的平方＋B 預(yù)期收益率的方差×B 的比重的平方＋2×A 和 B 的相關(guān)系數(shù)×A 的預(yù)期收益率標(biāo)準(zhǔn)差×A 的比重×B 預(yù)期收益率的標(biāo)準(zhǔn)差×B 的比重）^（1/2）這里的方差也就是標(biāo)準(zhǔn)差的平方少打幾個字省點(diǎn)事一個意思

2024-03-28

（1）期望收益率=0.15×（-10%）%2B0.25×14%%2B0.40×20%%2B0.20×25%=15% （2）收益率的標(biāo)準(zhǔn)差=[（-10%-15%）2×0.15%2B（14%-15%）2×0.25%2B（20%-15%）2×0.4%2B（25%-15%）2×0.2]1/2=11.14% （3）收益率的標(biāo)準(zhǔn)離差率=11.14%/15%=0.74

2022-06-22

你好！ A預(yù)期收益率=0.6*0.4%2B0.4*(-0.05)=0.22 B預(yù)期收益率=0.15*0.6%2B0.4*0.2=0.17 具體計(jì)算如下： A標(biāo)準(zhǔn)差=(((0.4-0.22)^2)*0.6%2B((-0.05-0.22)^2)*0.4)^(1/2)=0.22045407685 B標(biāo)準(zhǔn)差=(((0.15-0.17)^2)*0.6%2B((0.2-0.17)^2)*0.4)^(1/2)=0.0244948974278 A的標(biāo)準(zhǔn)離差率=0.22/0.22=1 B的標(biāo)準(zhǔn)離差率=0.02/0.17=0.117647058824

2023-07-11

快賬用戶eqhm 追問 2022-01-14 18:02

老師A和B是一回事嗎？Ri＝Rf+B(Rm–Rf)

齊紅老師解答 2022-01-14 18:07

你這個屬于資本資產(chǎn)定價模型，跟A、B 不一樣，這個是多大的風(fēng)險，需要得到多大的報酬率才合適。預(yù)期收益率是已經(jīng)有特定的資產(chǎn)了，你預(yù)計(jì)他的報酬率有多少，必要報酬率是別人來投資你最低要求的率，比如:你找銀行借款投資一個項(xiàng)目，銀行借款的必要報酬率是10%? ?那你給銀行10% 就可以了? ?你投資項(xiàng)目預(yù)期報酬率可能是25%? ，那么你這個項(xiàng)目可以投，要是你這個項(xiàng)目投資預(yù)期報酬率是8%? ?那你就不應(yīng)該投屬于虧本項(xiàng)目。