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某股票一年期的看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的執(zhí)行價格都是100元。如果無風(fēng)險收益率為3%,股票市價為103元,看跌期權(quán)價格為7.50元,問:①看漲期權(quán)的價格應(yīng)該是多少?②如果看漲期權(quán)的價格是14.5元,是否存在套利機(jī)會?應(yīng)該如何套利?

2023-06-15 16:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-06-15 16:33

同學(xué)你好 看漲期權(quán)的價格應(yīng)該是11.41元

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同學(xué)你好 看漲期權(quán)的價格應(yīng)該是11.41元
2023-06-15
您好,正在解答中請稍等。
2024-05-30
學(xué)員你好,到期日的股價只是判斷是否行權(quán),行權(quán)價是協(xié)議約定的價格,不然期權(quán)就沒有意義了,比如買入看漲期權(quán),就是認(rèn)為未來會漲價,損益擁有未來按照一個低的固定價格買入的權(quán)利
2022-06-14
同學(xué)你好 答案看圖片
2024-12-12
你好 售出期權(quán) 即收到期權(quán)費(fèi)5%2B4=9 損失50-48=2 凈損失9-2=7
2021-07-01
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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