老師，相關(guān)系數(shù)為0時，兩種證券的收益率為什么不相關(guān)。

A、B證券的有關(guān)數(shù)據(jù)見概率(P)A證券收益率(%)B證券收益率(%)0.2-10%5%0.610%7%0.220%12%：（1）A、B證券的協(xié)方差為（）；（保留5位小數(shù)）（2）A、B證券的相關(guān)系數(shù)為（）；（保留2位小數(shù)）（3）若A、B證券組合中A證券為40%，B證券為60%，該組合的方差為（）；（保留5位小數(shù)）

相關(guān)系數(shù)就是說兩個證券收他們的收益率之間的相關(guān)系數(shù)，如果相關(guān)，就是比如說構(gòu)成一個資產(chǎn)，資產(chǎn)組合相關(guān)或者不相關(guān)。而貝塔系數(shù)是貝塔系數(shù)是某個資產(chǎn)與或者是資產(chǎn)組合與市場組合這個變動關(guān)系。那就是相關(guān)系數(shù)，相當(dāng)于是兩個資產(chǎn)，他們之間，他們范圍相當(dāng)于比較小，然后貝塔系數(shù)，因為它衡量的好像是系統(tǒng)風(fēng)險，它很相當(dāng)于范圍比較大，它可以衡量證券與市場組合的這個。也可以衡量證券組合與市場組合的這個，市場組合的這個這個關(guān)系是嗎。那意思是，是貝塔系數(shù)的范圍比相關(guān)系數(shù)的范圍要大。

當(dāng)相關(guān)系數(shù)為0，2種證券的收益率不相關(guān)是為啥

A、B兩種證券構(gòu)成證券投資 組合。A證券的預(yù)期收益率10%，方差是0.0144，投資比重為80%;B證券的預(yù)期收益率為18%，方差是0.04，投資比重為20%; 要求：(1)A證券收益率與B證券收益率的相關(guān)系數(shù)是0.2,計算下列指標(biāo)： ①該證券投資組合的預(yù)期收益率；②A證券的標(biāo)準(zhǔn)差；③B證券的標(biāo)準(zhǔn)差；④證券投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差 (2）當(dāng)A證券與B證券的相關(guān)系數(shù)為0.5時①該證券投資組合的預(yù)期收益率；②證券投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差（3）結(jié)合（1)(2）的計算結(jié)果回答以下問題：①相關(guān)系數(shù)的大小對投資組合預(yù)期收益率有沒有影響？②相關(guān)系數(shù)的大小對投資組合風(fēng)險有什么樣的影響？列出詳細(xì)計算公式