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老師幫解答一下,怎樣知道市場組合的貝塔系數(shù)是1

老師幫解答一下,怎樣知道市場組合的貝塔系數(shù)是1
2023-03-15 17:55
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-03-15 18:06

同學你好,市場組合的風險由于包含市場上所有資產(chǎn)組成的組合,由于包含所有的資產(chǎn),非系統(tǒng)風險已經(jīng)消除就是市場風險相對于自己的風險,與其自身收益變動完全相關(guān)

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快賬用戶9253 追問 2023-03-16 08:59

市場組合的貝塔系數(shù)恒等于1?

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齊紅老師 解答 2023-03-16 09:15

同學你好,是的,一直等于1,就是市場組合相對于自己的風險

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快賬用戶9253 追問 2023-03-16 09:16

2>1,所以選D嗎

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齊紅老師 解答 2023-03-16 14:20

同學你好,是的,β系統(tǒng)就是衡量風險的,越大,風險越大

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同學你好,市場組合的風險由于包含市場上所有資產(chǎn)組成的組合,由于包含所有的資產(chǎn),非系統(tǒng)風險已經(jīng)消除就是市場風險相對于自己的風險,與其自身收益變動完全相關(guān)
2023-03-15
您好,這個是要知道的(記憶下) 無風險資產(chǎn)的貝塔值為0,市場組合的貝塔值為1。 標準差和貝塔值都是用來衡量風險的,而無風險資產(chǎn)沒有風險,即無風險資產(chǎn)的風險為0,所以,無風險資產(chǎn)的標準差和貝塔值均為0; 貝塔系數(shù)的經(jīng)濟意義在于,它告訴我們相對于市場組合而言特定資產(chǎn)的系統(tǒng)風險是少。市場組合相對于它自己的貝塔系數(shù)是1;
2024-03-30
同學你好 貝塔系數(shù)是度量一項資產(chǎn)系統(tǒng)風險的指標
2020-11-12
同學,你好 貝塔系數(shù)是資產(chǎn)系統(tǒng)風險相當于市場投資組合系統(tǒng)風險的倍數(shù) 當β=1時,資產(chǎn)系統(tǒng)風險=市場投資組合系統(tǒng)風險,即市場投資組合β系數(shù)=1
2022-04-05
學員你好,答案AC,β是投資組合的系統(tǒng)風險,因為非系統(tǒng)風險在市場組合中會被分散,標準差衡量的是系統(tǒng)風險+非系統(tǒng)風險,因此投資組合的標準差一般低于被組合各證券標準差的算術(shù)加權(quán)平均值
2022-03-12
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