β（不變）＝某項資產(chǎn)的風險收益率/市場組合的風險收益率， 某項資產(chǎn)的風險收益率變動率=β（不變）*市場組合的風險收益率變動率 如果市場組合的風險收益率上升了5%，則該項資產(chǎn)風險收益率將上升5%×0.4＝2%。

如果按您說的變動率都為5%，那么 β=5%/5%=1

變動率為5%的話，分子分母同時乘以（1+5%）哈

咱們把這個問題轉(zhuǎn)換成一個數(shù)學問題把

就是轉(zhuǎn)換成數(shù)學問題了， 不能理解呀

首先您得知道，該資產(chǎn)的風險收益率跟整個市場組合的風險收益率是成正比例的，斜率是一個貝塔β=0.4， 畫一個坐標圖，X抽是該資產(chǎn)的風險收益率，Y軸是 該資產(chǎn)的風險收益率，當X變化了5%，Y軸變化斜率*5%，也就是4*5%。 按您所說當X變化了5%，Y軸變化5%，那么斜率就是就變成1了。您說您做的對不對呀