多選:老師幫解析一下3.貝塔系數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)差都能衡量投資組合的風(fēng)險(xiǎn)。下列關(guān)于投資組合的貝塔系數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)差的表述中，正確的有（）A.貝塔系數(shù)度量的是投資組合的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)B.標(biāo)準(zhǔn)差度量的是投資組合的非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)C.投資組合的貝塔系數(shù)等于被組合各證券貝塔系數(shù)的算術(shù)加權(quán)平均值D.投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差等于被組合各證券標(biāo)準(zhǔn)差的算術(shù)加權(quán)平均值

題1、甲證券的期望報(bào)酬率為6%（標(biāo)準(zhǔn)差為10%)，乙證券的期望報(bào)酬率為8%（標(biāo)準(zhǔn)差為15%)，則由甲、乙證券構(gòu)成的投資組合最低的標(biāo)準(zhǔn)差為10%（×） 　　題2：A證券的期望報(bào)酬率為12%，標(biāo)準(zhǔn)差為15%；B證券的期望報(bào)酬率為18%，標(biāo)準(zhǔn)差為20%。投資于兩種證券組合的機(jī)會(huì)集是一條曲線，有效邊界與機(jī)會(huì)集重合，最小方差組合是全部投資于A證券。（?） 請(qǐng)問(wèn)題1的證券組合為何最低標(biāo)準(zhǔn)差不等于甲證券標(biāo)準(zhǔn)差，而題2的有效邊界與機(jī)會(huì)集重合的證券組合最小方差為何等于A證券的方差？

投資組合由證券X和證券Y各占50%構(gòu)成。證券X的期望收益率12%,標(biāo)準(zhǔn)差12%,β系數(shù)1.5。證券Y的期望收益率10%,標(biāo)準(zhǔn)差10%,β系數(shù)1.3。下列說(shuō)法中,正確的有(）。A|投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差等于11%B|投資組合的期望收益率等于11%C│投資組合的β系數(shù)等于1.4D|投資組合的變異系數(shù)等于1

A股票預(yù)期收益率8%，標(biāo)準(zhǔn)差2%，B股票預(yù)期收益率12%，標(biāo)準(zhǔn)差3%，證券市場(chǎng)組合的收益率為12%，證券市場(chǎng)組合的標(biāo)準(zhǔn)差為0.6%，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率為6%。。要求:(1)計(jì)算A、B股票收益率的標(biāo)準(zhǔn)離差率;。(2)假定資本資產(chǎn)定價(jià)模型成立，計(jì)算A、B股票的β值。(3)投資者將全部資金按照40%和60%的比例投資購(gòu)買甲、乙兩只股票構(gòu)成投資組合，計(jì)算該組合的β系數(shù)、組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率和組合的必要收益率;計(jì)算過(guò)程

A股票預(yù)期收益率8%，標(biāo)準(zhǔn)差2%，B股票預(yù)期收益率12%，標(biāo)準(zhǔn)差3%，證券市場(chǎng)組合的收益率為12%，證券市場(chǎng)組合的標(biāo)準(zhǔn)差為0.6%，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率為6%。。要求:(1)計(jì)算A、B股票收益率的標(biāo)準(zhǔn)離差率;。(2)假定資本資產(chǎn)定價(jià)模型成立，計(jì)算A、B股票的β值。(3)投資者將全部資金按照40%和60%的比例投資購(gòu)買甲、乙兩只股票構(gòu)成投資組合，計(jì)算該組合的β系數(shù)、組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率和組合的必要收益率;計(jì)算過(guò)程