資本定價(jià)模型：R=Rf+B(Rm-Rf），這里必要收益率=無風(fēng)險(xiǎn)收益率+市場收益與無風(fēng)險(xiǎn)收益率之差的貝塔系數(shù)倍。這里面市場風(fēng)險(xiǎn)是系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)與非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)之和嗎還是整體風(fēng)險(xiǎn)，怎么理解？

當(dāng)必要收益率等于2。貝塔系數(shù)等于1 必要收益率等于3。貝塔系數(shù)等于1 求。無風(fēng)險(xiǎn)收益率和市場風(fēng)險(xiǎn)收益率 我當(dāng)時(shí)這樣做的。根據(jù)必要收益率=無風(fēng)險(xiǎn)收益率+貝塔系數(shù)*市場風(fēng)險(xiǎn) 組成方程組 求出無風(fēng)險(xiǎn)和市場 將他們設(shè)為先x和y 對不對

乙種投資組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率為7.4%。同期市場上所有股票的平均收益率為12%，無風(fēng)險(xiǎn)收益率為4%。貝塔系數(shù)和必要收益率怎么算

無風(fēng)險(xiǎn)利率3%，A股票必要報(bào)酬率12%，則風(fēng)險(xiǎn)收益率為9%。市場組合必要報(bào)酬率6%，則市場風(fēng)險(xiǎn)收益率3%。那么我想問貝塔系數(shù)究竟是12/6=2，還是9/3=3，希望老師解答

單選題某資產(chǎn)組合的貝塔系數(shù)為1.5，無風(fēng)險(xiǎn)收益率為6%，市場上所有股票的平均收益率為10%，那么該組合的必要收益率為()。A,12.00%B,12.1%C,12.4%D,13.00%