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演示賬套

老師，這題計(jì)算乙種投資組合的貝塔系數(shù)怎么算？是第4題。

2021-01-22 06:06

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-01-22 06:21

你好同學(xué)，這個(gè)題這樣算12％＝8%十阝*3.4%.阝=1.18

快賬用戶9633 追問 2021-01-22 06:57

老師：我是這樣做的，錯(cuò)在哪里？這樣做的話貝塔系數(shù)就是負(fù)數(shù)

齊紅老師解答 2021-01-22 07:17

你好同學(xué)，capm模型中（rm-rf ）又叫做風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)或者風(fēng)險(xiǎn)收益率，所以3.4％是在等式右側(cè)，你放在了左側(cè)，貝塔系數(shù)可正可負(fù)，但是考試中一般都是正的。

快賬用戶9633 追問 2021-01-22 07:20

那我這樣做的對(duì)嗎？

齊紅老師解答 2021-01-22 07:23

不對(duì)，12％=8％十貝塔x3.4％，貝塔系數(shù)是1.18

快賬用戶9633 追問 2021-01-22 07:27

老師：答案是0.85。我不明白為啥8%不算呢？

齊紅老師解答 2021-01-22 07:32

這是貝塔系數(shù)的定義式，因?yàn)檫@個(gè)模型各種組合收率，風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)及必要收益率在各個(gè)教材和輔導(dǎo)教材不一樣，我覺的你考的應(yīng)該是cpa，所以建議多采用真題，財(cái)管真題里這個(gè)模型一般是計(jì)算必備步驟，沒涉及過貝塔的定義式

你好同學(xué)，這個(gè)題這樣算12％＝8%十阝*3.4%.阝=1.18

2021-01-22

學(xué)員你好，答案AC,β是投資組合的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)榉窍到y(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)在市場(chǎng)組合中會(huì)被分散，標(biāo)準(zhǔn)差衡量的是系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)+非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，因此投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差一般低于被組合各證券標(biāo)準(zhǔn)差的算術(shù)加權(quán)平均值

2022-03-12

同學(xué)，你好！稍等需要計(jì)算下

2022-03-20

你好可以用另外方法計(jì)算證券投資組合收益

2022-09-04

因?yàn)棣沦Y產(chǎn)=β權(quán)益 /[1%2B（1-所得稅率）×產(chǎn)權(quán)比率]，所以計(jì)算β權(quán)益的時(shí)候就使用原計(jì)算出來的β資產(chǎn)套用公式計(jì)算

2024-03-28

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