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老師,這個標準差和標準離差率和貝塔系數(shù)不是都是衡量非系統(tǒng)風險的嗎?

老師,這個標準差和標準離差率和貝塔系數(shù)不是都是衡量非系統(tǒng)風險的嗎?
2020-09-03 09:49
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齊紅老師

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2020-09-03 09:52

貝塔系數(shù)是只衡量系統(tǒng)風險

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快賬用戶2475 追問 2020-09-03 09:55

標準差和標準離差率呢?

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齊紅老師 解答 2020-09-03 09:57

標準差和標準離差率衡量總風險

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貝塔系數(shù)是只衡量系統(tǒng)風險
2020-09-03
學員你好,整體風險<總風險,總風險包括整體風險和非系統(tǒng)風險的
2022-01-24
學員你好,答案AC,β是投資組合的系統(tǒng)風險,因為非系統(tǒng)風險在市場組合中會被分散,標準差衡量的是系統(tǒng)風險+非系統(tǒng)風險,因此投資組合的標準差一般低于被組合各證券標準差的算術加權(quán)平均值
2022-03-12
同學你好 對的 理解正確
2022-01-26
同學,你好 你的理解正確 1.風險是實際收益與預期收益的偏離程度,用標準差(方差)、標準差衡量。 2.資本資產(chǎn)定價模型假設多種證券投資組合足夠分散掉非系統(tǒng)風險,而系統(tǒng)風險不會被分散,用于衡量系統(tǒng)風險,風險大小用β系數(shù)衡量。
2021-01-20
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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