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市場(chǎng)上有以甲公司股票為標(biāo)的資產(chǎn)的美式看漲期權(quán)和歐式看漲期權(quán)。下列各項(xiàng)中, 會(huì)同時(shí)引起二者價(jià)值上升的有(BC )。 A. 縮短到期期限 B. 降低執(zhí)行價(jià)格 C. 無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率上升 D. 股票波動(dòng)率下降 對(duì)嗎老師

2025-07-09 15:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-09 15:59

你好,對(duì)的,你的選擇是沒(méi)問(wèn)題的。

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2025-07-09
您好 ,正在為您解答
2023-02-20
計(jì)算看跌期權(quán)的價(jià)格 已知當(dāng)前股價(jià)為:30元 已知6個(gè)月后股價(jià)上漲的概率為:25% 已知6個(gè)月后股價(jià)下跌的概率為:75% 已知執(zhí)行價(jià)為:32.1元 已知半年無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為:2% 由于看漲期權(quán)和看跌期權(quán)同時(shí)到期,因此可以使用組合對(duì)沖法計(jì)算看跌期權(quán)的價(jià)格。 看跌期權(quán)的價(jià)格為:1.58
2023-09-13
同學(xué)你好,(1)看漲期權(quán)的股價(jià)上行時(shí)到期日價(jià)值=30×(1%2B25%)-32.1=5.4(元) 2%=上行概率×25%%2B(1-上行概率)×(-20%) 即:2%=上行概率×25%-20%%2B上行概率×20% 則:上行概率=0.4889 由于股價(jià)下行時(shí)到期日價(jià)值=0 所以,看漲期權(quán)價(jià)值=(5.4×0.4889%2B0.5111×0)/(1%2B2%)=2.59(元) 看跌期權(quán)價(jià)值=32.1/(1%2B2%)%2B2.59-30=4.06(元)
2023-09-13
同學(xué),抱歉因?yàn)榇痤}有時(shí)間規(guī)定,這個(gè)題目需要大量的計(jì)算,我盡量快點(diǎn)答,如果沒(méi)有答完,麻煩再追問(wèn)一下,謝謝 看漲期權(quán)的股價(jià)上行時(shí)到期日價(jià)值=30×(1%2B20%)-32.1=3.9(元) 1%=上行概率×20%%2B(1-上行概率)×(-15%) 則:上行概率=0.4571元。
2023-09-13
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