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市場上有以甲公司股票為標(biāo)的資產(chǎn)的美式看漲期權(quán)和歐式看漲期權(quán)。下列各項(xiàng)中, 會同時引起二者價值上升的有(BC )。 A. 縮短到期期限 B. 降低執(zhí)行價格 C. 無風(fēng)險利率上升 D. 股票波動率下降 對嗎老師

2025-07-09 15:54
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齊紅老師

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2025-07-09 15:59

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2025-07-09
您好 ,正在為您解答
2023-02-20
計算看跌期權(quán)的價格 已知當(dāng)前股價為:30元 已知6個月后股價上漲的概率為:25% 已知6個月后股價下跌的概率為:75% 已知執(zhí)行價為:32.1元 已知半年無風(fēng)險利率為:2% 由于看漲期權(quán)和看跌期權(quán)同時到期,因此可以使用組合對沖法計算看跌期權(quán)的價格。 看跌期權(quán)的價格為:1.58
2023-09-13
同學(xué)你好,(1)看漲期權(quán)的股價上行時到期日價值=30×(1%2B25%)-32.1=5.4(元) 2%=上行概率×25%%2B(1-上行概率)×(-20%) 即:2%=上行概率×25%-20%%2B上行概率×20% 則:上行概率=0.4889 由于股價下行時到期日價值=0 所以,看漲期權(quán)價值=(5.4×0.4889%2B0.5111×0)/(1%2B2%)=2.59(元) 看跌期權(quán)價值=32.1/(1%2B2%)%2B2.59-30=4.06(元)
2023-09-13
同學(xué),抱歉因?yàn)榇痤}有時間規(guī)定,這個題目需要大量的計算,我盡量快點(diǎn)答,如果沒有答完,麻煩再追問一下,謝謝 看漲期權(quán)的股價上行時到期日價值=30×(1%2B20%)-32.1=3.9(元) 1%=上行概率×20%%2B(1-上行概率)×(-15%) 則:上行概率=0.4571元。
2023-09-13
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