5.下列有關(guān)兩項資產(chǎn)構(gòu)成的投資組合的表述中，不正確的有（　）。 A.如果相關(guān)系數(shù)為＋1，則投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差等于兩項資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)差的算術(shù)平均數(shù) B.如果相關(guān)系數(shù)為－1，則投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差最小，甚至可能等于0 C.如果相關(guān)系數(shù)為0，則投資組合不能分散風(fēng)險 D.只要相關(guān)系數(shù)小于1，則投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差就一定小于單項資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均數(shù) 【答案】AC 老師：不明白為什么B是對的，難道相關(guān)系數(shù)可以讓非系統(tǒng)降為0？

【例題·單選題】關(guān)于相關(guān)系數(shù)的說法中，正確的有（ ）。 A.相關(guān)系數(shù)越趨近于+1，風(fēng)險分散效應(yīng)越強 B.兩項資產(chǎn)組合相關(guān)程度越高，風(fēng)險分散效應(yīng)越弱 C.相關(guān)系數(shù)等于0時，不能分散任何風(fēng)險 D.只要兩種證券之間的相關(guān)系數(shù)小于1，證券組合報酬率的標(biāo)準(zhǔn)差就小于各證券報酬率標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均數(shù) 【答案】D 【解析】相關(guān)系數(shù)越趨近于+1，風(fēng)險分散效應(yīng)越弱，相關(guān)系數(shù)越趨近于-1，風(fēng)險分散效應(yīng)越弱所以選項A錯誤；當(dāng)兩種資產(chǎn)完全負(fù)相關(guān)，風(fēng)險分散效應(yīng)最強，當(dāng)兩種資產(chǎn)完全正相關(guān)，風(fēng)險分散效應(yīng)最弱，所以選項B錯誤；相關(guān)系數(shù)等于0，介于-1和+1之間，是可以分散風(fēng)險的，所以選項C錯誤。 授課老師說B和D都是對的，這道題B是對的的嗎？

當(dāng)投資組合中股票的種類特別多時，非系統(tǒng)性風(fēng)險幾乎可全部分散掉這句話對不對

老師您好，財務(wù)管理課程老師講的無風(fēng)險收益率那是外部風(fēng)險屬于非系統(tǒng)風(fēng)險，可分散風(fēng)險，那怎么在組合分險這里講到外部風(fēng)險又屬于系統(tǒng)風(fēng)險了，不可能分散掉了呢？

老師，財務(wù)管理課程老師講的無風(fēng)險收益率那是外部風(fēng)險屬于非系統(tǒng)風(fēng)險，可分散風(fēng)險，那怎么在組合分險這里講到外部風(fēng)險又屬于系統(tǒng)風(fēng)險了，不可能分散掉了呢？這是為什么呢，麻煩老師幫忙詳細解答一下，謝謝拉