6.2020年1月23日,某機構(gòu)購買了2020年6月到期的中金所5年期國債期貨合約，市場報價為100.360元。該機構(gòu)2個月期的資金成本為3.5%(連續(xù)復(fù)利)。(1)請計算息票率為2.94%,每年付息1次,2024年10月17日到期的國債的轉(zhuǎn)換因子。(2)請計算息票率為3.77%,每年付息1次,2025年3月8日到期的國債的轉(zhuǎn)換因子。(3)若上述兩種債券報價分別為100.864和104.688,請問哪個券更可能被空方選擇交割?(4)假設(shè)該機構(gòu)擬到期交割,請以這兩者中的較便宜券計算該期貨的理論報價。(5)若該機構(gòu)按照國債期貨的市場報價成交,若不考慮盯市結(jié)算,到期交割時,該機構(gòu)每份合約實際應(yīng)收到的現(xiàn)金為多少?
你好，正在解答中請稍等。
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2020年1月23日,某機構(gòu)購買了2020年6月到期的中金所5年期國碩期貨合藥.市場預(yù)價為100.360元。該機構(gòu)2個月期的資金成本為3.5%(連續(xù)復(fù)利)。(1)請計算息票率為2.94%,每年付息1次,2024年10月17日到期的國債的轉(zhuǎn)換因子。Fon*(2)請計算息票率為3.77%,每年付息1次,2025年3月8日到期的國債的轉(zhuǎn)換因子。(3)若上述兩種債券報價分別為100.864和104.688,請問哪個券更可能被空為選擇交割?(4)假設(shè)該機構(gòu)擬到期交割,請以這兩者中的較便宜券計算該期貨的理論報價。(5)若該機構(gòu)按照國債期貨的市場報價成交,若不考慮盯市結(jié)算,到期交割時,該機構(gòu)每份合約實際應(yīng)收到的現(xiàn)金為多少?
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62020年1月23日,某機構(gòu)購買了2020年6月到期的中金金所5年期國債期貨合約，市場報價為100.360元。該機構(gòu)2個月期的資金成本為3.5%(連連續(xù)復(fù)利)。(1)請計算息票率為2.94%,每年付息1次,2024年10月17日到期的國債的轉(zhuǎn)換因子。(2)請計算息票率為3.77%,每年付息1次,2025年3月8日到期的國債的轉(zhuǎn)換因子。(3)若上述兩種債券報價分別為100.864和104.688,請問哪個券更可能被空方選擇交割?(4)假設(shè)該機構(gòu)擬到期交割,請以這兩者中的較便宜券計算該期貨的理論報價。(5)若該機構(gòu)按照國債期貨的市場報價成交,若不考慮盯市市結(jié)算,到期交割時,該機構(gòu)海份合約實際應(yīng)收到的現(xiàn)金為多少?
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6.2020年1月23日,某機構(gòu)購買了2020年6月到期的中金所5年期國債期貨合約，市場報價為100.360元。該機構(gòu)2個月期的資金成本為3.5%(連續(xù)復(fù)利)。(1)請計算息票率為2.94%,每年付息1次,2024年10月17日到期的國債的轉(zhuǎn)換因子。(2)請計算息票率為3.77%,每年付息1次,2025年3月8日到期的國債的轉(zhuǎn)換因子。(3)若上述兩種債券報價分別為100.864和104.688,請問哪個券更可能被空方選擇交割?(4)假設(shè)該機構(gòu)擬到期交割,請以這兩者中的較便宜券計算該期貨的理論報價。(5)若該機構(gòu)按照國債期貨的市場報價成交,若不考慮盯市結(jié)算,到期交割時,該機構(gòu)每份合約實際應(yīng)收到的現(xiàn)金為多少?
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6.2020年1月23日,某機構(gòu)購買了2020年6月到期的中金所5年期國債期貨合約,市場報價為100.360元。該機構(gòu)2個月期的資金成本為3.5%(連續(xù)復(fù)利)(1)請計算息票率為2.94%,每年付息1次,2024年10月17日到期的國債的轉(zhuǎn)換因子。(2)請計算息票率為3.77%,每年付息1次,2025年3月8日到期的國債的轉(zhuǎn)換因子。(3)若上述兩種債券報價分別為100.864和104.688,請問哪個券更可能被空方選擇交割?(4)假設(shè)該機構(gòu)擬到期交割,請以這兩者中的較便宜券計算該期貨的理論報價。(5)若該機構(gòu)按照國債期貨的市場報價成交,若不考慮盯市結(jié)算,到期交割時,該機構(gòu)每份合約實際應(yīng)收到的現(xiàn)金為多少?△，期為7.2.殺望降低久期至3.6。當(dāng)
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6.2020年1月23日,某機構(gòu)購買了2020年6月到期的中金所5年期國債期貨合約，市場報價為100.360元。該機構(gòu)2個月期的資金成本為3.5%(連續(xù)復(fù)利)。(1)請計算息票率為2.94%,每年付息1次,2024年10月17日到期的國債的轉(zhuǎn)換因子。(2)請計算息票率為3.77%,每年付息1次,2025年3月8日到期的國債的轉(zhuǎn)換因子。(3)若上述兩種債券報價分別為100.864和104.688,請問哪個券更可能被空方選擇交割?(4)假設(shè)該機構(gòu)擬到期交割,請以這兩者中的較便宜券計算該期貨的理論報價。(5)若該機構(gòu)按照國債期貨的市場報價成交,若不考慮盯市結(jié)算,到期交割時,該機構(gòu)每份合約實際應(yīng)收到的現(xiàn)金為多少?【可以表明用了什么公式嗎】
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(1)轉(zhuǎn)換因子=貼現(xiàn)因子/(1%2B息票率)^(期限/2)=0.9919/(1%2B2.94%)^(5/2)=0.8458 ⑵轉(zhuǎn)換因子=貼現(xiàn)因子/(1%2B息票率)^(期限/2)=0.9943/(1%2B3.77%)^(4/2)=0.8600 (3)從報價上看，空方選擇交割可能性更大的是2025年3月8日到期的國債，報價為104.688元。 (4)理想報價=100.864×0.8458=85.4652元。 (5)因為2020年6月到期的中金金所5年期國債期貨合約市場報價為100.360元，根據(jù)期貨套期保值的原理，國債期貨到期交割時，實際應(yīng)收到的現(xiàn)金=市場報價×轉(zhuǎn)換因子，假設(shè)該機構(gòu)到期交割，且不考慮盯市收益，則該期貨實際應(yīng)收到的現(xiàn)金=市場報價×轉(zhuǎn)換因子=100.360×0.8458=85.139元。