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.AB兩種證券構成證券投資組合，A證券的預期報酬莘為20%方差是0.16;B證券的預期報酬率為16%，方差是0.04證券A的投資比重占70%，證券B的比重占30%.要求:如果AB的相關系數分別是0.5、1、-0.5,計算投資于A和B的組合報酬率與組合風險.

2022-05-09 08:48
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2022-05-09 09:21

A，B兩種證券構成的投資組合的預期報酬率=30%*0.20%2B70%*0.16=17.2% ?A，B兩種證券構成的投資組合的標準差 相關系數分別是0.5=(0.7*0.3*(0.16)^2%2B2*0.7*0.3*0.5*0.16*0.2%2B0.3*0.7*(0.2)^2)^0.5=14.32% 相關系數分別是1=(0.7*0.3*(0.16)^2%2B2*0.7*0.3*1*0.16*0.2%2B0.3*0.7*(0.2)^2)^0.5=16.50% 相關系數分別是-0.5=(0.7*0.3*(0.16)^2%2B2*0.7*0.3*-0.5*0.16*0.2%2B0.3*0.7*(0.2)^2)^0.5=8.4%

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2022-05-09
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2022-05-09
.(1)如果AB兩種證券報酬率的協(xié)方差是0.02772,則AB兩種證券的相關系數為=0.02772/(0.1089*0.1764)=1.4 投資組合的標準差為=根號（（60%*0.1764）*（60%*0.1764）%2B2*60%*40%*0.02772%2B（40%*0.1089）*（40%*0.1089））=0.162 (2)如果AB的相關系數是-0.4,計算投資于A和B的組合報酬率為=18%*60%%2B16%*40%=17.2% 組合的風險的標準差為=根號（（60%*0.1764）*（60%*0.1764）%2B2*60%*40%*-0.4*0.1764*0.1089%2B（40%*0.1089）*（40%*0.1089））=0.097
2022-05-15
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