不理解證券組合標(biāo)準(zhǔn)差怎么這么算

多選:老師幫解析一下3.貝塔系數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)差都能衡量投資組合的風(fēng)險。下列關(guān)于投資組合的貝塔系數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)差的表述中，正確的有（）A.貝塔系數(shù)度量的是投資組合的系統(tǒng)風(fēng)險B.標(biāo)準(zhǔn)差度量的是投資組合的非系統(tǒng)風(fēng)險C.投資組合的貝塔系數(shù)等于被組合各證券貝塔系數(shù)的算術(shù)加權(quán)平均值D.投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差等于被組合各證券標(biāo)準(zhǔn)差的算術(shù)加權(quán)平均值

構(gòu)成資產(chǎn)組合的證券a和b，其標(biāo)準(zhǔn)差分別為12%，和8%。在等比例投資的情況下，如果兩種證券的相關(guān)系數(shù)為1，則該組合的標(biāo)準(zhǔn)差為10%，如果兩種證券的相關(guān)系數(shù)為-1，則該組合的標(biāo)準(zhǔn)差為2%。怎么計算的？

【多選題】 投資組合由證券X和證券Y各占50%構(gòu)成。證券X的期望收益率11%，標(biāo)準(zhǔn)差11%，β系數(shù)1.4，證券Y的期望收益率9%，標(biāo)準(zhǔn)差9%，β系數(shù)1.2。X,Y的相關(guān)系數(shù)為0.2。下列說法中，正確的有（?。?。 A.投資組合的β系數(shù)1.3 B.投資組合中的證券X和證券Y完全正相關(guān) C.投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差等于10% D.投資組合的期望收益率等于10% 老師這道題思路怎么做？

假設(shè) A 證券的期望報酬率為 10%，標(biāo)準(zhǔn)差為 12%。B 證券的期望報酬率是 18%，標(biāo)準(zhǔn)差是 20%。假設(shè)等比例投資于兩種證券各 50%，兩種證券的相關(guān)系數(shù)為 0.2，那么該組合的期望收益和標(biāo)準(zhǔn)差是多少？