資本資產(chǎn)定價模型為:某資產(chǎn)必要收益率=無風(fēng)險收益率+該資產(chǎn)的貝塔系數(shù)x(市場平均收益率-無風(fēng)險收益率)，A 證券的系統(tǒng)性風(fēng)險是 B 證券的兩倍，則 A 證券的風(fēng)險收益率是 B證券的兩倍，A 證券的必要收益率小于 B證券必要收益率的兩倍。，老師，這個可以解釋下嗎？
?同學(xué)您好，很高興為您解答，請稍等
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甲公司持有A、B兩種證券構(gòu)成的投資組合，假定資本資產(chǎn)定價模型成立。其中A證券的必要收益率為21%、β系數(shù)為1.6;B證券的必要收益率為30%，β系數(shù)為2.5。公司擬將C證券加入投資組合以降低投資風(fēng)險，A、B、C三種證券的投資比重設(shè)定為2.5:1:15，并使得投資組合的β系數(shù)為1.75。要求：(1)計算無風(fēng)險收益率和市場組合的風(fēng)險收益率無風(fēng)險收益率+1.6×市場組合的風(fēng)險收益率=21%;這一步是怎么算出來的
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甲公司持有A、B兩種證券構(gòu)成的投資組合，假定資本資產(chǎn)定價模型成立。其中A證券的必要收益率為21%、β系數(shù)為1.6;B證券的必要收益率為30%，β系數(shù)為2.5。公司擬將C證券加入投資組合以降低投資風(fēng)險，A、B、C三種證券的投資比重設(shè)定為2.5:1:15，并使得投資組合的β系數(shù)為1.75。要求：(1)計算無風(fēng)險收益率和市場組合的風(fēng)險收益率不會算第一步無風(fēng)險收益率+1.6*市場組合的風(fēng)險收益率＝21%
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中級財管 證券資產(chǎn)組合的風(fēng)險，系統(tǒng)風(fēng)險，非系統(tǒng)風(fēng)險，這三個風(fēng)險有什么聯(lián)系嗎？證券資產(chǎn)組合的風(fēng)險=系統(tǒng)風(fēng)險+非系統(tǒng)風(fēng)險，嗎？后面說了個必要收益率=無風(fēng)險收益率+風(fēng)險收益率，風(fēng)險收益率=系統(tǒng)風(fēng)險嗎？
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甲公司持有A、B兩種證券構(gòu)成的投資組合，假定資本資產(chǎn)定價模型成立。其中A證券的必要收益率為21%，β系數(shù)為1. 6；B證券的必要收益率為30%，β系數(shù)為2.5。公司擬將C證券加入投資組合以降低投資風(fēng)險，A、B、C三種證券的投資 比重設(shè)定為2.5∶1∶1.5，并使得投資組合的β系數(shù)為1.75。 要求： （1）計算無風(fēng)險收益率和市場組合的風(fēng)險收益率。 （2）計算C證券的β系數(shù)和必要收益率。 老師，請教一下這題解題思路
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模型成立。其中A證券的必要收益率為21%，3系數(shù)為1.6;B證券的必要收益率為30%，β系數(shù)為2.5。公司擬將C證券加入投資組合以降低投資風(fēng)險，A、B、C三種證券的投資比重設(shè)定為2.5:1:1.5，并使得投資組合的3數(shù)為1.75。要求:1)計算無風(fēng)險收益率和市場組合的風(fēng)險收益率。2)計算C證券的β系數(shù)和必要收益率。
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老師， 問一下 債務(wù)重組什么情況下用投資收益 啥情況又用其他收益 我之前聽課的時候聽懂了的 好會兒沒復(fù)習(xí) 又給整忘了，純金投收 非純金其收 債權(quán)人只用投收是不 我記不起來了[捂臉]，解析下
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您好，根據(jù)資本資產(chǎn)定價模型，A證券的貝塔系數(shù)是B證券的2倍，所以A的風(fēng)險收益率確實是B的2倍；但由于必要收益率=無風(fēng)險收益率%2B風(fēng)險收益率，而A證券的無風(fēng)險收益率沒有被放大2倍，所以A的必要收益率小于B證券必要收益率的2倍。